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豆粕期权主力合约减仓上涨 看跌期权普跌

http://www.feedtrade.com.cn/sbm/ 更新时间:2018-06-13 08:05:48 豆粕论坛 发表评论

  豆粕期权主力合约概览utr中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  豆粕期权m1809utr中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  看涨期权C看跌期权Putr中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  成交量日增仓涨跌幅收盘价行权价收盘价涨跌幅日增仓成交量utr中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  1132+456-9.59%122.5285056.0-27.74%-3244922utr中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  2500+228-8.26%100.0290080.5-20.30%-9584848utr中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  1696+248-8.14%79.02950112.5-12.11%-2621178utr中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  行情介绍和分析utr中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  m1809合约延续调整,减仓上涨,收报2910元/吨,涨幅0.07%,成交量为86.79万手,持仓量为219.99万手,日减仓55536手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为17.33%、18.09%、18.56%和18.86%。utr中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  6月12日,豆粕期权成交量8.18万手(按双边计算,下同),持仓量52.52万手,成交额6848.3万元。成交量和持仓量的PC-Ratio?分别为1.06和0.70,从成交量上看投资者偏好看跌期权,从持仓比率来看后市偏悲观。从持仓分布来看,看涨期权在3100有最大持仓量,显示此处存有压力;看跌期权在3000有最大持仓量,显示此处有较强支撑。整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的75.28%和20.95%;持仓量占比分别为75.86%和19.23%。豆粕期货m1809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。utr中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  受标的期货减仓上涨、隐含波动率上升等因素的影响,看涨期权普涨、看跌期权普跌。看涨期权中,m1809-C-3600合约领涨,涨幅达+1600.00%,m1809-C-3550合约次之,为+850.00%;而看跌期权中,m1809-P-2650合约领跌,跌幅达-50.00%,m1809-P-2700合约次之,为-49.15%。m1809系列平值期权隐含波动率收于19.79%,较前一交易日上升。utr中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  豆粕1809合约延续调整,震荡上涨,期价贴近布林下轨上行。日线级别看,MACD绿柱缩减,KDJ指标表明行情处于盘整。因美国产区天气良好以及出口受阻打压美豆大跌,联带国内豆粕。临近美国出台征税清单,中美双方谈判仍未见突破性进展。6月中下旬贸易战和天气炒作将是豆粕后市主要关注点。建议暂时观望或以日内操作为主,激进者在2900-2915元/吨区间内逢低轻仓短多,止损2895元/吨。期权操作上,方向性策略:逢低构建牛市看涨期权组合,即买入m1809-C-2900期权合约,同时卖出m1809-C-3000期权合约;波动率策略:波动率维持高位震荡,关注九月合约和一月合约间的不合理期限结构,择机构建日历价差组合套利操作。utr中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  瑞达期货研究院期权组utr中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

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(作者:佚名) 文章来源:瑞达期货研究院期权组
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