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豆粕增仓上涨 看涨期权普涨

http://www.feedtrade.com.cn/sbm/ 更新时间:2018-08-01 09:45:03 豆粕论坛 发表评论

  豆粕期权m1901zBn中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  看涨期权C看跌期权PzBn中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  成交量日增仓涨跌幅收盘价行权价收盘价涨跌幅日增仓成交量zBn中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  390-52+5.19%142.03200105.0-14.29%-78390zBn中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  1264+40+4.02%116.53250133.5-10.40%-22360zBn中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  3620-794+6.52%98.03300163.5-8.40%-1686zBn中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  行情介绍和分析zBn中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  m1901延续调整,增仓上涨,收报3228元/吨,涨幅+0.47%,成交量为82.40万手,持仓量为201.43万手,日增仓+20138手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.71%、17.47%、17.98%和18.32%。zBn中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  7月31日,豆粕期权成交量14.63万手(按双边计算,下同),持仓量55.53万手,成交额6605.89万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.65和0.83,从成交量上看投资者偏好看涨期权,从持仓比率来看后市偏悲观。从持仓分布来看(考虑成交量,选取流动性较好的期权合约),看涨期权在3300处有最大持仓量,显示此处存有压力;看跌期权在3000和3100处分布较为均匀,显示在该区间内有较强支撑。整体上,九月合约和一月合约成交量占比分别为75.81%和20.49%;持仓量占比分别为59.87%和31.49%。豆粕期货m1809所对应的期权合约系列成交量仍为最大、流动性最好。zBn中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  受标的期货增仓上涨、隐波上升等因素的影响,看涨期权普涨、看跌期权普跌。看涨期权中,m1901-C-3650合约领涨,涨幅达+41.48%,m1901-C-3600合约次之,为+27.27%;而看跌期权中,m1901-P-3050合约领跌,跌幅达-19.67%,m1901-P-2950合约次之,为-18.84%。m1901系列平值期权隐含波动率收于16.20%,较前一交易日小幅上升。zBn中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  豆粕1901合约日内延续调整,震荡上涨,期价偏离布林上轨下行。日线级别看,MACD红柱上升,KDJ指标表明行情处于盘整。国际方面,美国农业部在每周作物生长报告中公布称,截止2018年7月26日当周,美豆出口检验量为74.03万吨,高于市场预估50-70万吨,但当周美豆对中国出口检验量为0;本年度迄今,美豆出口检验量累计5244.88万吨,上一年度同期为5445.16万吨。短期来看,因特朗普政府补贴政策以及其他国家地区积极购买,贸易战对美豆销量影响较小。国内方面,市场对中美贸易关系缓和暂不包有希望,美豆销售良好,高于市场预估。国内方面,随着农业供给侧结构性改革深入推进,农业结构向优态势明显,预计早稻面积减少600万亩,同比减少7%左右;大豆面积增加900多万亩,同比增加7%。下游豆粕成交量虽然稳定但较为清淡,终端需求提货积极性不高;油厂因库存下降大幅增榨,截止7月27日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量124.86万吨,较上周增加1.97%,较去年同期增加1.71%,短期豆粕现货压力较大近期限制盘面上行空间。前期低位多单可适量长期持有,激进者短线可在3225-3240元/吨逢高轻仓短空,止损3250元/吨,不宜过分追低,日内操作为主。期权操作上,方向性策略:逢高构建熊市看跌期权组合,即买入m1901-P-3250期权合约,同时卖出m1901-P-3150期权合约;波动率策略:波动率短期维持高位震荡,注意九月和一月份之间不合理期限结构,新单暂时观望或择机构建日历价差组合套利操作。zBn中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

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(作者:佚名) 文章来源:瑞达期货研究院期权组
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